Эрик Найман

Управляющий партнер HUG’S

Правильные вопросы помогают получать системную прибыль.

В этом исследовании ищем ответы на вопросы, которые помогут нам лучше управлять инвестиционным капиталом:

• Сколько активов должно быть в инвестиционном портфеле?
• Какие требования к подбору активов в портфель?
• Какую прибыль нужно фиксировать в прибыльных сделках и стоит ли фиксировать прибыль?
• Сколько можно себе позволить терять в убыточных сделках?
• Какое можно позволить себе соотношение количества прибыльных и убыточных сделок?

Полученные знания мы в первую очередь применяем для повышения эффективности управления портфелем инвестиционных идей (максимизации прибыли и снижения рисков катастрофических потерь) в рамках улучшения финансовых результатов инвестиционных стратегий CT 360 и HUG’S,

Мы исходим из того, что инвестор в худшем случае принимает равновероятно верные и неверные решения о сделках, получая с равной вероятностью прибыли и убытки.

Вопрос улучшения соотношения количества прибыльных и убыточных сделок мы оставим за кадром, так как только опытные профессиональные инвесторы умеют с большей вероятностью принимать верные решения о сделках. Но и в этом случае вряд ли со 100%-ной вероятностью успеха.

Поэтому мы в данной работе проводим эксперименты со случайными рядами чисел, символизирующими равную вероятность получать прибыли и убытки.