Випадковість, ризик і час. Як управляти інвестиційним портфелем

7 лютого 2020, 15:17
НВ Преміум

Майстер-клас Еріка Наймана. Частина перша

Правильні запитання допомагають отримувати системний прибуток.

У цьому дослідженні шукаємо відповіді на запитання, які допоможуть нам краще управляти інвестиційним капіталом:

Відео дня

  • Скільки активів повинно бути в інвестиційному портфелі?
  • Які вимоги до підбору активів у портфель?
  • Який прибуток потрібно фіксувати в прибуткових угодах і чи варто фіксувати прибуток?
  • Скільки можна собі дозволити втрачати в збиткових угодах?
  • Яке можна дозволити собі співвідношення кількості прибуткових і збиткових угод?

Отримані знання ми насамперед застосовуємо для підвищення ефективності управління портфелем інвестиційних ідей (максимізації прибутку і зниження ризиків катастрофічних втрат) в межах поліпшення фінансових результатів інвестиційних стратегій CT 360 і HUG’S,

Ми керуємося тим, що інвестор в гіршому випадку приймає рівноймовірно вірні і невірні рішення про угоди, отримуючи з однаковою ймовірністю прибутки і збитки.

Питання поліпшення співвідношення кількості прибуткових і збиткових угод ми залишимо за кадром, оскільки тільки досвідчені професійні інвестори вміють з більшою ймовірністю приймати вірні рішення про угоди. Але і в цьому випадку навряд чи зі 100%-ю вірогідністю успіху.

Тому ми в цій роботі проводимо експерименти з випадковими рядами чисел, що символізують рівну можливість отримувати прибутки і збитки.

Показати ще новини
Радіо НВ
X