Назад у 2007-й. Банки підвищують ризики у боротьбі за клієнта
Стрімке зростання споживчого кредитування змусило НБУ додати в список стрес-тестування нові банки, що активно кредитують фізосіб. Учасники ринку говорять, що побоювання регулятора небезпідставні
Теми приросту в сегменті споживчого кредитування знаходяться на десятирічному піку. За даними Національного банку України (НБУ), з 4-й квартал 2018 року обсяг чистих гривневих кредитів, виданих фізособам, виросли на 6,7%, а за весь рік — на 34%. Більш високі темпи зростання показали приватні банки — на 54,2%, державні банки — на 49%.
Побоювання на рахунок зростання неконтрольованого кредитування банками НВ Бізнес в інтерв'ю вже висловлювала перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова. Вона повідомила, що зараз у зоні ризику знаходяться більше 10 банків без певних бізнес-моделей. «У них немає чітких внутрішніх процедур, недостатньо, з точки зору фокусування на бізнесі навчений персонал, немає якісної оцінки кредитних ризиків. І якщо раптом вони почнуть активну діяльність на ринку, то отримають збитки, які потім позначаться на акціонерах і вкладниках», — сказала вона.
У травні 2019 року НБУ почне стрес-тестування 29 банків — це на 5 банків більше, ніж у 2018 році. Тестовані банки, серед яких є Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль та Укрексімбанк, об'єднують 93% всього ринку.
«Список банків для стрес-тесту було розширено з 24 до 29 через фокус регулятора на роздрібному кредитуванні у 2019 році. Якщо в 2018 році НБУ відбирав банки для стрес-тесту за критеріями: обсяг активів, зважених на ризик і обсяг депозитів фізосіб, то у 2019 було додано ще третій критерій — кредити фізособам», — уточнили НВ Бізнес в прес-службі НБУ.
Зокрема, регулятор додав до списку тестованих: МТБ Банк, Індустріал Банк, банк Глобус, Міжнародні інвестиційний банк, банк Форвард, які активно кредитують фізосіб.
Як і в минулому році, стрес-тестування пройде за базовим (публічний прогноз щодо економіки НБУ) і несприятливим макроекономічними сценаріями. Загальні результати стрес-тестів опублікують у вересні, а по кожному окремому банку — у грудні 2019.
У банків при базовому сценарії нормативи Н2 (достатності та адекватності регулятивного капіталу) і H3 (достатності капіталу) повинні бути на рівні 7% і 10% відповідно, і при негативному — Н3 — 5% і Н2 — 3,5% на прогнозований трирічний період. Банкам, які не пройшли стрес-тести, потрібно буде розробити і виконати програму капіталізації.
Контекст
- Стрес-тест відбувається через припущення про міграцію частини працюючих кредитів банку до непрацюючих (NPL). Для розрахунку коефіцієнтів міграції в непрацюючі кредити використовуються економетричні моделі, статистика дефолтів банків в кризові періоди і оцінки НБУ.
- У базовий сценарій стрес-тесту у 2019 році входять публічні економічні прогнози НБУ: зростання реального ВВП в 2019 році на 2,5%, номінальний — на 11,6%, інфляція — 6,3%. Значення курсу валют використано з консенсус-прогнозу Focus Economics: в 2019 році гривня подешевшає по відношенню до долара США на 7,5%, у 2020-м — 3,3%, у 2021-м — 1%.
- Негативний сценарій включає девальвацію на 23,2%, зниження реального ВВП на 4,1%, зростання номінального ВВП на 17,6%, інфляція — 15,8%.
- Н2 — норматив, що відображає здатність банку своєчасно і у повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями.
- H3 — норматив адекватності основного капіталу показує рівень достатності капіталу з огляду на загальний обсяг діяльності, незалежно від розміру різноманітних ризиків банку
Гонка за прибутком
Учасники ринку стверджують, що посилення уваги НБУ до споживчого кредитування при стрес-тестуванні обгрунтовано.
«На поточний момент більшість банків змістили свій акцент у бік саме споживчого кредитування, і обсяги сформованих портфелів вже перевищують у багатьох банків іпотечні портфелі або навіть портфелі юридичних осіб», — зазначив директор департаменту роздрібних ризиків Райффайзен Банку Аваль Андрій Глевацкій.
Зростання конкуренції може послабити пильність банків в оцінці кредитних ризиків, що може негативно позначитися на стійкості всієї банківської системи. «Оцінки кредитного ризику повинні бути реалістичні, а банки повинні формувати достатні резерви під кредитний портфель фізичних осіб», — вважає заступник голови правління БТА Банку Олег Третяк. Однак, за його словами, у окремих банків ризики зростають через недостатньо консервативне оцінювання ймовірності дефолту позичальників і можливих в такому випадку втрат. «Оцінки істотно відрізняються у різних банків і часто ґрунтуються на недостатньо якісних історичних даних», — зазначив він.
Більш того, в Ощадбанку очікують ще більшого зростання конкуренції: «У новому бізнес-сезоні очікується як активне зростання кредитування, так і жорстокість конкуренції серед її учасників».
Вже близько року частка непрацюючих гривневих кредитів знижується дуже повільно і становить 24% незважаючи на те, що кредитний портфель банків стрімко зростає. «Недолік уваги до платоспроможності позичальників і зниження стандартів кредитування через конкуренцію між банками призводять до виникнення ризику суттєвого погіршення якості портфеля в кризових умовах», — сказав Третяк. За його словами, статистика свідчить, що під час криз рівень непрацюючих споживчих кредитів може зрости на 10−20 п.п. «І якщо банки занадто оптимістично оцінюють кредитний ризик, то не зможуть в майбутньому сформувати достатнього запасу міцності, щоб поглинути можливі збитки», — попередив він.
Ризик перевантажених позичальників
Банкіри вважають, що стрімке зростання попиту на споживчі кредити призведе до закредитованості клієнтів. «Багато клієнтів перевантажені кредитами і вельми чутливі до будь-яких економічних потрясінь. Несприятливий сценарій стрес-тестування від НБУ, з огляду на майбутні вибори, показує короткочасний негативний ефект», — очікує Андрій Глевацкій з Райффайзен Банку. За його словами, у даному ж випадку сегмент споживчого кредитування, в першу чергу, може бути підданий ризикам неповернень, особливо з огляду на різні кредитні політики і рівень прийняття ризиків банками, а також відсутність єдиних джерел інформації про платоспроможність клієнтів.
Крім того, за словами начальника управління стратегічного планування фінансового департаменту Укргазбанку Віктора Пастернака, споживче кредитування яке є одним з найбільш ризикових видів кредитування, прискорить темпи приросту. «З урахуванням підвищення зростання мінімальних / середніх зарплат, підвищується попит на товари широкого користування, відповідно, очікується сплеск даного виду кредитів з урахуванням відкладеного попиту», — прогнозує він.
Напередодні світової кризи
Фінансисти побоюються повторення кризової ситуації, яка виникла під час міжнародного іпотечної кризи 2007−2008 роках, коли українці активно купували товари, авто і квартири на кредитні кошти. У разі нової світової фінансової кризи, можуть бути і наслідки для України. «Останній раз темпи приросту гривневих позик були вище в 2007 році (більш 80%). З початку 2017 середній розмір кредиту збільшився більш ніж на 60%, а кількість виданих кредитів на балансі банків — на 18%», — попередив Третяк з БТА Банку.
