Випадковість, ризик і час. Як управляти інвестиційним портфелем
Майстер-клас Еріка Наймана. Частина друга
Експеримент 3
Проведемо розрахунки 6 тис. серій (120 блоків по 50 серій) по 70 тисяч подій у кожній серії для різних варіантів співвідношення ймовірностей прибутків і збитків для виявлення відсотка можливих втрат в збиткових угодах при заданих +100% у прибуткових угодах.
При цьому гра триває до першої з двох подій:
— або до повного обнулення своїх ставок (у нашому випадку збиток «покупця» може скласти $5 тис. для 50 серій по $100 у кожній)
— або до досягнення заданого прибутку.
Як останній ми розраховуємо на одночасне дотримання двох умов:
— 80% ймовірність отримати прибуток не нижче $1 тис.;
— 50% ймовірність отримати прибуток не нижче $5 тис.
Наприклад, якщо ймовірність збитку 90% і грається одночасно 50 серій, то «покупець» не може втрачати в одній угоді більше 11% (за прибутку в разі успішних угод +100%), інакше гра дуже невигідна для «покупця».
