Назад в 2007-й. Банки повышают риски в борьбе за клиента

28 февраля, 21:40
2599
Цей матеріал також доступний українською
Назад в 2007-й. Банки повышают риски в борьбе за клиента - фото

EPA

Стремительный рост потребкредитования заставил НБУ добавить в список стресс-тестирования новые банки, активно кредитующие физлиц.  Участники рынка говорят, что опасения регулятора небезосновательны

Темы прироста в сегменте потребительского кредитования находятся на десятилетнем пике. По данным Национального банка Украины (НБУ), з 4-й квартал 2018 года объем чистых гривневых кредиты, выданных физлицам, вырос на 6,7%, а за весь год - на 34%. Более высокие темпы роста показали частные банки – на 54,2%,  государственные банки - на 49%.

Опасения на счет роста неконтролируемого кредитования банками НВ Бизнес в интервью уже высказывала первый зампред правления НБУ Катерина Рожкова. Она сообщила, что сейчас в зоне риска находятся более 10 банков без определенных бизнес-моделей. «У них нет четких внутренних процедур, недостаточно, с точки зрения фокусировки на бизнесе обучен персонал, нет качественной оценки кредитных рисков. И если вдруг они начнут активную деятельность на рынке, то получат убытки, которые потом отразятся на акционерах и вкладчиках», - сказала она.

В мае 2019 года НБУ начнет стресс-тестирование 29 банков - это на 5 банков больше, чем в 2018 году.  Тестируемые банки, среди которых есть Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, объединяют 93% всего рынка.

«Список банков для стресс-теста был расширен с 24 до 29 из-за фокуса регулятора на розничном кредитовании в 2019 году. Если в 2018 году НБУ отбирал банки для стресс-теста по критериям: объем активов, взвешенных на риск и объем депозитов физлиц, то в 2019 был добавлен еще третий критерий - кредиты физлицам», - уточнили НВ Бизнес в пресс-службе НБУ.

В частности, регулятор добавил к списку тестируемых: МТБ Банк, Индустриал Банк, банк Глобус, Международные инвестиционный банк, банк Форвард, которые активно кредитуют физлиц.

Как и в прошлом году, стресс-тестирование пройдет по базовому (публичный прогноз по экономике НБУ, кроме курса валют) и неблагоприятному макроэкономическим сценариям. Общие результаты стресс-тестов опубликуют в сентябре, а по каждому отдельному банку - в декабре 2019.

У банков при базовом сценарии нормативы Н2 (достаточности и адекватности регуляторного капитала) и H3 (достаточности капитала) должны быть на уровне 7% и 10% соответственно, и при негативном - Н3 - 5% и Н2 - 3,5% на прогнозируемый трехлетний период. Банкам, не прошедшим стресс-тесты, нужно будет разработать и выполнить программу капитализации.

Контекст

  • Стресс-тест происходит через предположения о миграции части работающих кредитов банка к неработающим (NPL). Для расчета коэффициентов миграции в неработающие кредиты используются эконометрические модели, статистика дефолтов банков в кризисные периоды и оценки НБУ.
  • В базовый сценарий стресс-теста в 2019 году входят публичные экономические прогнозы НБУ: рост реального ВВП в 2019 году на 2,5%, номинальный — на 11,6%, инфляция - 6,3%. Значение курса валют использовано из консенсус-прогноза Focus Economics: в 2019 году гривна подешевеет по отношению к доллару США на 7,5%, в 2020-м — 3,3%, в 2021-м — 1%.
  • Негативные сценарий включает девальвацию на 23,2%, снижение реального ВВП на 4,1%, рост номинального ВВП на 17,6%, инфляция — 15,8%.
  • Н2 - норматив, отображающий способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам.
  • H3 - норматив адекватности основного капитала показывает уровень достаточности капитала учитывая общий объем деятельности, независимо от размера разнообразных рисков банка

Гонка за прибылью

Участники рынка утверждают, что усиление внимания НБУ к потребительскому кредитованию при стресс-тестировании обосновано.

«На текущий момент большинство банков сместили свой акцент в сторону именно потребительского кредитования, и объемы сформированных портфелей уже превышают у многих банков ипотечные портфели или даже портфели юридических лиц», - отметил директор департамента розничных рисков Райффайзен Банка Аваль Андрей Глевацкий.

Рост конкуренции может ослабить бдительность банков в оценке кредитных рисков, что может негативно сказаться на устойчивости всей банковской системы. «Оценки кредитного риска должны быть реалистичны, а банки должны формировать достаточные резервы под кредитный портфель физических лиц», - считает заместитель председателя правления БТА Банка Олег Третяк. Однако, по его словам, у отдельных банков риски растут из-за недостаточно консервативного оценивания вероятности дефолта заемщиков и возможных в таком случае потерь. «Оценки существенно отличаются у разных банков и часто основываются на недостаточно качественных исторических данных», - отметил он.

Более того, в Ощадбанке ожидают еще большего роста конкуренции: «В новом бизнес-сезоне ожидается как активный рост кредитования, так и ожесточение конкуренции среди ее участников».

Уже около года доля неработающих гривневых кредитов снижается очень медленно и составляет 24% несмотря на то, что кредитный портфель банков стремительно растет. «Недостаток внимания к платежеспособности заемщиков и снижения стандартов кредитования из-за конкуренции между банками приводят к возникновению риска существенного ухудшения качества портфеля в кризисных условиях», - сказал Третяк. По его словам, статистика свидетельствует, что во время кризисов уровень неработающих потребкредитов может вырасти на 10-20 п.п. «И если банки слишком оптимистично оценивают кредитный риск, то не смогут в будущем сформировать достаточного запаса прочности, чтобы поглотить возможные убытки», - предупредил он.

Риск перегруженных заемщиков

Банкиры считают, что стремительный рост спроса на потребкредиты приведет к закредитованости клиентов. «Многие клиенты перегружены кредитами и весьма чувствительны к любым экономическим потрясениям. Неблагоприятный сценарий стресс-тестирования от НБУ, учитывая предстоящие выборы, показывает кратковременный негативный эффект», - ожидает Андрей Глевацкий  из Райффайзен Банка. По его словам, в данном же случае сегмент потребительского кредитования, в первую очередь, может быть подвержен рискам невозвратов, особенно учитывая разные кредитные политики и уровень принятия рисков банками, а также отсутствие единых источников информации о платежеспособности клиентов.

Кроме того, по словам начальника управления стратегического планирования финансового департамента Укргазбанка Виктора Пастернака, потребительское кредитование которое является одним из самых рисковых видов кредитования, ускорит темпы прироста. «С учетом повышения роста минимальных/средних зарплат, повышается спрос на товары широкого пользования, соответственно, ожидается всплеск данного вида кредитов с учетом отложенного спроса», - прогнозирует он.

В преддверии мирового кризиса

Финансисты опасаются повторения кризисной ситуации, которая возникла во время международного ипотечного кризиса 2007-2008 годах, когда украинцы активно покупали товары, авто и квартиры на кредитные средства. В случае нового мирового финансового кризиса, могут быть и последствия для Украины. «Последний раз темпы прироста гривневых займов были выше в 2007 году (более 80%). С начала 2017 средний размер кредита увеличился более чем на 60%, а количество выданных кредитов на балансе банков - на 18%», - предупредил Третяк из БТА Банка.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Финансы

Вчера, 11:20

thumb img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Финансы

18 апреля, 09:00

thumb img
Мобильные финансы. Каких клиентов могут увести у банков телеком-операторы
Экономика

Вчера, 08:35

thumb img
Сколько должен стоить газ и почему Гройсман давит на Коболева

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua