Moody's оценило внедрение нового показателя стабильности украинских банков
В международном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service считают, что внедрение Национальным банком (НБУ) пруденциального норматива - коэффициента покрытия ликвидностью LCR (Liquidity Coverage Ratio) - способствует улучшению показателей ликвидности банков и снизит их соответствующие риски.
Об этом говорится в обзоре агентства, передает Интерфакс-Украина.
В Moody's считают, что это способствует улучшению показателей ликвидности банков и снизит их соответствующие риски.
Отмечается, что фондирование украинских банков преимущественно краткосрочное: более 70% финансирования привлекается на срок до трех месяцев. При этом, вклады до востребования составляют более 40% обязательств.
“Мы ожидаем, что новое требование усилит внимание банков к источникам долгосрочного фондирования, таким как срочные депозиты и заимствования, что будет способствовать улучшению показателей их ликвидности", - сообщили в агентстве.
При этом, в Moody's напомнили, что в настоящее время украинские банки отчитываются о состоянии мгновенной (норматив Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности и считают соответствующие нормативы малоинформативными с практической точки зрения.
"Они не учитывают потенциальные оттоки и притоки и соответственно недооценивают ликвидность, которая может потребоваться банку в период шока", - отмечают в агентстве..
В отличие от указанных нормативов, LCR учитывает объем ликвидных активов, которые могут потребоваться банку в случае усиленного оттока средств, пояснили в агентстве.
Напомним, что НБУ с 1 июня начинает первый этап внедрения нового пруденциального норматива для банков - коэффициента покрытия ликвидностью LCR.
Коэффициент покрытия ликвидностью - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.
Он разработан Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007 - 2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС в соответствии с положениями CRR / CRD IV. На сегодня LCR введен в 45 странах мира.
