Случайность, риск и время. Как управлять инвестиционным портфелем

15 февраля 2020, 10:00
НВ Премиум

Мастер-класс Эрика Наймана. Часть вторая

Эксперимент 3

Проведем расчеты 6 тыс. серий (120 блоков по 50 серий) по 70 тысяч событий в каждой серии для различных вариантов соотношения вероятностей прибылей и убытков для выявления процента возможных потерь в убыточных сделках при заданных +100% в прибыльных сделках.

Видео дня

При этом игра продолжается до первого из двух событий:

— или до полного обнуления своих ставок (в нашем случае убыток «покупателя» может составить $5 тыс. для 50 серий по $100 в каждой)

— или до достижения заданной прибыли.

В качестве последнего мы рассчитываем на одновременное соблюдение двух условий:

— 80% вероятность получить прибыль не ниже $1 тыс.;

— 50% вероятность получить прибыль не ниже $5 тыс.

Эрик Найман
Фото: Эрик Найман

Например, если вероятность убытка 90% и играется одновременно 50 серий, то «покупатель» не может терять в одной сделке больше 11% (при прибыли в случае успешных сделок +100%), иначе игра очень невыгодна для «покупателя».

Показать ещё новости
Радіо НВ
X